Il suo nome completo è Johan Philip Asbæk; il nomignolo «Pilou» lo si deve alle origini francesi della madre, Maria Patricia Tonn. «Pilou» è, infatti, una versione francese della parola Pip. Asbæk è, infatti, il più giovane di tre fratelli e “petit” in lingua francese significa «piccolo». Pilou è, quindi, un’abbreviazione di Petit Philip.